Android будет продолжать использовать настройки прокси, указанные для мобильного/Wi-Fi соединения, когда не установлен DNS-сервер. OpenVPN для Android предупредит вас об этом в журнале.Когда VPN установит DNS-сервер, Android прекратит использовать прокси. Для установки прокси для VPN-соединения нет API.