Android будет продолжать использовать ваши настройки прокси, указанные для мобильного/Wi-Fi соединения, когда не установлен DNS сервер. OpenVPN for Android предупредит вас об этом в журнале.Когда VPN устанавливает DNS сервер Android не использует прокси. Для установки прокси для VPN соединения нет API.